注冊 | 登錄

正好黑龙江11选5:算法交易系統

中國領先的量化交易執行平臺

算法交易(Algorithm Trading)之執行算法(Execution Strategy)

  • Algorithm Trading (算法交易) :

    黑龙江11选5啊开奖结果 www.buedu.icu 也叫自勱化交易、電子交易、程序化交易、量化交易,即利用電子

  • 平臺,替代現有的人工方式,輸入涉及算法的交易指令,以執行預先設定好的交易或者投資策略。

  • 算法交易可以分為兩類:
  • 投資決策算法 : 以投資為目的,勱態決定投資行為。

  • 交易執行算法:以輔劣投資為單一目的(為投資行為控制成本,降低訂單對市場的影響 )決定交易執行。

  • Execution Algorithm (執行算法):

    將確定數量的買入和賣出訂單于量化模型中,該量化模型則根據算

  • 法的參數與限制條件,及規定的目標自動生成若干細單的執行行為。執行算法有許多變量,包括時間,價格,交

  • 易量等,在許多情冴下,由計算機“機器人”發起指令,而無需人工干預。執行算法廣泛應用亍投資銀行,養老基

  • 金,共同基金,及其他買方機構投資者,將大額交易分割為許多小額交易來應付市場風險和沖擊。

執行算法交易的原理

  • 歷史靜態數據

  • 股票價差及分布

  • 成交量及分布

  • 波動率及分布

  • 訂單薄靜態功能

  • 模型預測

  • 加個限定成交預測

  • 日均成交量預測

  • 交易量波動預測

  • 市場沖擊成本預測

  • 交易算法靜態比較

  • 市場動態

  • 量能,價格異常

  • 訂單薄動態分布

  • 動態等候時間

  • 相對價值波動

  • 預測與預警

  • 盤口價值預測

  • 動態量能預測

  • 市場勢頭與翻轉

  • 訂單行為異常預警

  • 市場行為異常預警

  • 靜態分析

  • 動態跟蹤





  • 訂單特性

  • 策略類型

  • 交易量能限制

  • 價格限制

  • 執行方式

  • 執行標的

  • 起止時間


  • 決策???/p>

  • 交易限制管理:交易量和

  • 價格限制

  • 緊迫性管理

  • 選擇最優執行路徑

  • 定義子單提交價位,量能,

  • 執行速度


  • 執行服務

  • 優化先后順序

  • 突現機會管理

  • 調整市場沖擊成本

  • 調整交易速度,價位和緊迫性

  • 匿名管理/交易信息安全性管理

  • 排期管理

算法交易的市場價值

  • 海外市場

  • 算法交易/電子交易在國外成熟市?。攔?,英國,日本,澳大利亞,香港)

  • 的市場總交易量里的占比早已超過70%。在美國甚至達到90%以上

  • 國內市場

  • 在國內排名靠前的主要公募基金公司中的使用量已接近50%.在國內其他機

  • 構客戶中目前還沒有普及。隨著金融市場的進一步發展和放開,市場的交易

  • 量會進一步放大(目前在每天五千億到1萬億的水平,在2016年達到過每天

  • 2.5萬億的水平

  • 除瑞銀集團以外,國內專業第三方獨立執行算法服務提供商

降低交易成本

隱性成本的體量決定交易質量,從而影響投資策略的運行和匯報
執行算法的自動化功能可以及時準確的探測和減少交易過程中的隱性成本
  • 可見成本

  • 交易所費用

  • 券商傭金

  • 印花稅

  • 隱性成本

  • 機會成本(延遲成本)

  • 市場沖擊成本(流動性需求成本)

  • 均價偏差成本

訂單監控減少錯誤

  • 算法根據事先設計好的邏輯來執行訂單交易,因此算法可以避免哪些因手動交

  • 易而造成的不必要錯誤,如果交易員頻繁的手動交易,他們可能會因為默寫原

  • 因(如敲錯鍵盤)而造成交易錯誤

優化執行算法價值

  • 預警系統

  • 量化模型

  • 拆單技術

  • 分析工具

  • 模擬系統

  • 應急管理

  • 執行管理

業務合作伙伴

合作伙伴

國內專業第三方獨立執行算法服務提供商

  • 一流技術團隊
    核心知識產權
    國內市場空缺
  • 客戶服務經驗
    現金量化理念
    市場發展需求
  • 龐大的客戶群體
    技術上規模效益
    市場發展需求
CONTACT
聯系我們
ADDRESS
深圳市南山區學苑大道1001號南山智園A4棟13F
ONLINE
熱線:400-609-6665
ABOUT US
關于我們
國泰安官網:黑龙江11选5啊开奖结果
WE CHAT
關注我們
量化之星公眾號 掃描立即關注
深圳國泰安數據技術有限公司 COPYRIGHT 2014 GTA All RIGHTS RESERVED. 粵ICP備05065871號-10